Trading system in r

Matemática Financeira e Modelagem II (FINC 621) é uma classe de nível de pós-graduação que atualmente é oferecida na Loyola University em Chicago durante o trimestre de inverno. O FINC 621 explora tópicos em finanças quantitativas, matemática e programação. A classe é de natureza prática e é composta de uma conferência e de um componente de laboratório. Os laboratórios utilizam a linguagem de programação R e os alunos devem enviar suas atribuições individuais no final de cada aula. O objetivo final do FINC 621 é fornecer aos alunos ferramentas práticas que possam usar para criar, modelar e analisar estratégias de negociação simples. Alguns links R úteis Sobre o Instrutor Harry G. é um comerciante quantitativo sênior para uma empresa comercial de HFT em Chicago. Ele possui um grau master8217s em Engenharia Elétrica e um mestrado em Matemática Financeira da Universidade de Chicago. Em seu tempo livre, Harry ensina um curso de graduação em finanças quantitativas na Universidade Loyola, em Chicago. Ele também é o autor de Quantitative Trading com R. O sistema de negociação TF SampR de 5 minutos. Embora a informação seja válida e ainda funciona, a quantidade de negócios reduziu. Na minha busca para aumentar os negócios, surgiu uma nova janela de oportunidade. Eu ainda troco os 123 e o pullback, mas apenas um pouco diferente aqui é um link para o vídeo que fiz e comece com a página 244 postagem 4877 você pode ver um vídeo na página 275 postar 5496 explicando as regras e configurações. Junte-se a fevereiro de 2007 Status: Membro 1.809 Mensagens, portanto, quaisquer perguntas sobre como negociar suporte e resistência em um gráfico de 5 minutos Junte-se dezembro de 2018 Status: Membro 50 Posts Oi FX Eu recentemente comecei a estudar 123 padrões, então estou muito interessado em seguir essa estratégia. Eu também acredito em indies e mantendo isso simples. Seus gráficos têm muito sentido e vou procurar padrões passados ​​para estudar e me controlar. Se você estivesse estudando apenas um par, talvez o EURUSD neste período, quantas configurações você esperaria por dia, tenho a sorte de trabalhar em casa, para que eu possa acompanhar os gráficos durante o dia e fazer negócios manuais. No momento, estou me concentrando no SL rígido e no Money MAnagement para ser disciplinado. Mantenha o bom trabalho e seguirei com interesse. Obrigado por compartilhar Paul Inscreveu-se em fevereiro de 2007 Status: Membro 1.809 Posts Bem, a maneira como eu respondi é que não é a quantidade de negociações que você coloca em um dia, mas quantos negócios vencedores se colocam. A minha gestão de dinheiro é a seguinte se eu chegar e 123 no final da tendência e eu entro na quebra do ponto 2 e vai para uma vitória eu costumo chamar isso um dia desde que eu arrisque 3 eu troco com o meu e o dinheiro dos meus clientes. Se eu tiver uma perda e o preço não faça uma nova baixa, mas só demora minha parada se for lançar o ponto 2, eu recomeço se ele ganhar, eu espero até que ele recorra para entrar de novo assim que basicamente entro mais 1 no dia talvez com 1 Par de 10 a 15 comércios por mês por 1 sessão Junte-se a dezembro de 2018 Status: Membro 50 Posts Apenas perguntando se seria mais seguro fazer o segundo trade no pullback. Eu sei que é muito mais conservador (o que eu não me importo), mas enquanto há muitas oportunidades. Junte-se a fevereiro de 2007 Status: Membro 1,809 Posts Sim, você pode usar isso como um contrato de confirmação e, conforme cada elevação é retirada, aguarde até que volte ao ponto de resistência e entre lá. Ingressou em Dezembro de 2018 Status: Membro 50 Posts FX Que pares você troca com esta estratégia Juntou-se em maio de 2017 Status: D. J. Shan - De preço Jockey 332 Posts você deve torná-los seus próprios com suas próprias regras para entrada, scploss e, mais importante, gerenciamento de dinheiro. Ok, vamos lá. Apoio e resistência serão feitos apenas em gráficos de 5 minutos. 123 padrões são uma parte do suporte e resistência, assim como os 123 padrões quebrados que são 123s onde o ponto 3 tira o 1 ponto é um padrão quasy 2b. Indicadores necessários (NENHUMA) quando a resistência é quebrada o preço irá voltar e testá-lo para ver se ele gira para suportar esta é uma alta probabilidade devido à estrutura do mercado. Aqui estão alguns gráficos para mostrar o que quero dizer. Fxpivots, como você define o seu foco de mercado e alvo de aproveitamento usando gráficos de 5 minutos, há muita resistência de suporte, como você escolhe um comércio. Ou há um horário específico para trocar usando seu sistema Atenciosamente, Jin Shan - 888 Horse Power - Fast Momentum Speed ​​Run Rumo a VICTORY Bem, tem sido mais de 2 anos desde a minha última publicação e o motivo disso é que eu tomei o que aprendi e construí Uma maneira rentável de negociação. Se você obtém informações de fóruns, livros, etc., você deve torná-los seus próprios com suas próprias regras para a entrada, o fechamento e, o mais importante, o gerenciamento de dinheiro. Ok, vamos lá. Apoio e resistência serão feitos apenas em gráficos de 5 minutos. 123 padrões são uma parte do suporte e resistência, assim como os 123 padrões quebrados que são 123s onde o ponto 3 tira o 1 ponto é um padrão quasy 2b. Indicadores necessários (NENHUM). Na sua primeira publicação do tópico, você possui uma troca de comércio a partir de 21 de outubro, porque você não contou o 123 como padrão 123A em vez do padrão 123 que você identificou. Você usa algum tipo de filtro para ignorar o primeiro padrão de 123A. Em 2 de novembro, você identificou um padrão de 123. Eu vejo um formulário 12A3A dentro do padrão 123 maior que você identificou. Você pode nos dar uma visão sobre quais 123 padrões você escolhe e quais você ignora. Imagens em anexo (clique para ampliar) Um sistema de negociação de martelos Demonstrando ordens de limite com base em indicadores personalizados em Quantstrat Então, há várias semanas, eu decidi ouvir um webinar (e eu mesmo estarei dando um ao usar o quantstrat no 3 de setembro para Big Mike8217s Trading , Veja o link). Entre algumas dessas conversas, havia um sistema comercial denominado 8220Trend Turn Trade Take Profit8221. Este é o seu sistema: Defina uma tendência de alta como um SMA10 acima de um SMA30. Defina um pullback como um SMA5 abaixo de um SMA10. Defina um martelo como uma vela com uma sombra superior inferior a 20 da sombra inferior e um corpo inferior a 50 da sombra inferior. Entre no alto do martelo, com a perda de parada ajustada na parte inferior do martelo e um terço adicional da faixa. O objetivo de lucro obtido é de 1,5 a 1,7 vezes a distância entre a entrada e o preço de parada. Além disso (não testado aqui) foi o padrão de engarrafamento de alta, que é um padrão de duas barras com as condições de um dia abaixo, seguido de um dia em que o dia aberto do dia foi inferior ao fim do dia de baixa, e O fim do dia foi maior do que o dia anterior8217s aberto, com a parada ajustada ao baixo do padrão e a meta de lucro no mesmo local. Este sistema foi anunciado para estar correto cerca de 70 do tempo, com trocas cujas vitórias foram 1,6 vezes mais do que as perdas, então eu decidi investigar isso. O lado positivo dessa postagem, além de investigar o sistema de outra pessoa, é que isso me permitirá demonstrar como criar mais pedidos nuanced com quantstrat. O ponto mais vendido para o quantstrat, na minha opinião, é que ele fornece uma estrutura para fazer qualquer coisa que você quiser, desde que você saiba como fazê-lo (não trivial). Em qualquer caso, a coisa mais importante a seguir nesta estratégia é que é possível criar algumas ordens personalizadas interessantes com alguma sintaxe matizada. Aqui a sintaxe para esta estratégia: eu adicionei uma regra adicional à estratégia em que, se a tendência reverte (SMA10 lt SMA30), para sair do comércio. Primeiro, deixe fazer uma análise mais detalhada das regras de entrada e saída. As regras usadas aqui usam alguns novos conceitos que eu não usei em postagens de blog anteriores. Primeiro, o argumento de orderset coloca todas as ordens dentro de uma ordem definida como um mecanismo de cancelamento único. Em seguida, a sintaxe order. price funciona de forma semelhante à sintaxe de dados de mercado na especificação de indicadores 8212 EG add. indicator (strategy. st, name8221SMA8221, argumentslist (xquote (Cl (mktdata)), etc8230), exceto que desta vez, especifica um certo Coluna nos dados do mercado (o que é, de fato, o que Cl (mktdata) faz, ou HLC (mktdata) e assim por diante), mas também a sintaxe do carimbo de data / hora é necessária para saber em que quantidade específica está sendo encaminhada Para pedidos de lucro, como você quer vender acima do mercado ou comprar abaixo do mercado, o tipo correto de ordem (ou seja, o argumento do tipo de ordem) é um pedido de limite. Com perdas de paragem ou paradas de arrastar (não mostradas) Aqui), uma vez que você quer vender abaixo do mercado ou comprar acima do mercado, o tipo de ordem correto é um pedido stoplimit. Finalmente, a regra que eu adicionei (a saída SMA) realmente melhora o desempenho da estratégia039 (eu queria dar a este sistema o benefício Da dúvida). Aqui estão os resultados, com a estratégia alavancada para .1 pctATR (as estratégias usuais Eu teste o intervalo entre 0,02 e 0,4): Em suma, olhando as estatísticas do comércio, esse sistema é bastante diferente do que foi anunciado. Na verdade, aqui a curva de equidade. Qualquer coisa, exceto espectacular nos últimos anos, é por isso que eu suponho que foi livre para distribuí-lo em um webinar. No geral, no entanto, nos últimos anos acabaram de ver o SampP apenas continuar a alcançar esta estratégia. No final do dia, é um sistema altamente imortável na minha opinião, e eu não deveria explorar os outros aspectos disso. No entanto, como um exercício em mostrar algumas características nuançadas do quantstrat, acho que esse foi um esforço que valeu a pena. Obrigado pela leitura. Nunca perca uma atualização Assine os R-bloggers para receber e-mails com as últimas postagens R. (Você não verá esta mensagem novamente).